（2023年9月1日廣期所發(fā)〔2023〕204號文件發(fā)布，自發(fā)布之日起實施）

第一章 總則

第一條 為規(guī)范廣州期貨交易所（以下簡稱交易所）工業(yè)硅期貨、期權合約交易行為，根據(jù)《廣州期貨交易所交易規(guī)則》《廣州期貨交易所工業(yè)硅期貨合約》《廣州期貨交易所工業(yè)硅期權合約》，制定本細則。

第二條 交易所、會員、境外特殊參與者、境外中介機構、客戶、指定交割庫、指定質量檢驗機構、指定期貨保證金存管銀行及期貨市場其他參與者應當遵守本細則。

第三條 本細則未規(guī)定的，按照交易所相關業(yè)務規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行。

第二章 合約主要條款和相關參數(shù)

第一節(jié) 期貨合約

第四條 工業(yè)硅期貨合約交割標準品的質量標準適用國家標準及本細則規(guī)定。

基準交割品：達到《中華人民共和國國家標準 工業(yè)硅》（GB/T 2881-2014，以下簡稱《工業(yè)硅國標》）規(guī)定牌號為Si5530（名義硅含量≥98.7%、鐵含量≤0.50%、鋁含量≤0.50%、鈣含量≤0.30%），粒度為10~100mm的工業(yè)硅（其中，粒度偏差篩下物不大于5%，篩上物不大于5%）。

替代交割品及升貼水：達到《工業(yè)硅國標》規(guī)定牌號為Si4210（名義硅含量≥99.3%、鐵含量≤0.40%、鋁含量≤0.20%、鈣含量≤0.10%），粒度為10~100mm的工業(yè)硅（其中，粒度偏差篩下物不大于5%，篩上物不大于5%）；升水2000元/噸。

第五條 工業(yè)硅期貨合約采用實物交割，交割單位為5噸（凈重）。

第六條 工業(yè)硅指定交割庫分為基準交割庫和非基準交割庫（詳見《廣州期貨交易所工業(yè)硅期貨指定交割庫名錄》），交易所可視情況對工業(yè)硅指定交割庫進行調整。

第七條 工業(yè)硅期貨合約的合約月份為1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月。

第八條 工業(yè)硅期貨合約的交易單位為5噸/手。

第九條 工業(yè)硅期貨合約的報價單位為元（人民幣）/噸。

第十條 工業(yè)硅期貨合約的最小變動價位為5元/噸。

第十一條 工業(yè)硅期貨合約的交易指令每次最大下單數(shù)量為1000手，每次最小下單數(shù)量為1手，交易所可根據(jù)市場情況進行調整并另行公告。

第十二條 工業(yè)硅期貨合約交割月份以前的月份漲跌停板幅度為上一交易日結算價的4%，交割月份的漲跌停板幅度為上一交易日結算價的6%。

第十三條 工業(yè)硅期貨合約的最低交易保證金為合約價值的5%。自進入交割月份前1個月第15個交易日起，交易所將分時間段逐步提高合約的交易保證金標準，交易保證金標準為：

第十四條 工業(yè)硅期貨合約非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀參與者、客戶持倉限額見下表，交割月份個人客戶持倉限額為0手：

注：N為某一合約單邊持倉總量。

第十五條 非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀參與者、客戶工業(yè)硅期貨合約大戶報告標準為交易所對其規(guī)定的持倉限額的80%（含本數(shù)）。

第十六條 工業(yè)硅期貨合約的最后交易日為合約月份的第10個交易日。

第十七條 工業(yè)硅期貨合約的最后交割日為最后交易日后的第3個交易日。

第十八條 工業(yè)硅期貨合約的交易代碼為SI。

第十九條 工業(yè)硅期貨合約當日結算價是指期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價。

第二節(jié) 期權合約

第二十條 工業(yè)硅期權合約的標的物為工業(yè)硅期貨合約。

第二十一條 工業(yè)硅期權合約交易代碼為SI－合約月份－C/P－行權價格，其中，SI是工業(yè)硅期貨的代碼，C和P分別代表看漲期權和看跌期權的合約類型代碼。

第二十二條 工業(yè)硅期權合約的交易單位為1手（5噸）工業(yè)硅期貨合約。

第二十三條 工業(yè)硅期權合約的報價單位為元（人民幣）/噸。

第二十四條 工業(yè)硅期權合約的最小變動價位為1元/噸。

第二十五條 工業(yè)硅期權合約行權方式為美式，買方在合約到期日及其之前任一交易日均可行使權利。

第二十六條 工業(yè)硅期權合約月份為1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月。

第二十七條 工業(yè)硅期權合約行權價格覆蓋標的工業(yè)硅期貨合約上一交易日結算價上下浮動1.5倍當日漲跌停板幅度對應的價格范圍。

第二十八條 工業(yè)硅期權合約的行權價格間距設置為：行權價格≤10000元/噸，行權價格間距為100元/噸；10000元/噸＜行權價格≤30000元/噸，行權價格間距為200元/噸；行權價格＞30000元/噸，行權價格間距為400元/噸。

第二十九條 工業(yè)硅期權合約交易時間與工業(yè)硅期貨合約交易時間一致。

第三十條 工業(yè)硅期權合約最后交易日為標的期貨合約交割月份前1個月的第5個交易日。

第三十一條 工業(yè)硅期權合約的交易指令每次最大下單數(shù)量為1000手，每次最小下單數(shù)量為1手，交易所可根據(jù)市場情況進行調整并另行公告。

第三十二條 非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀參與者、客戶持有的工業(yè)硅期權某月份期權合約中所有看漲期權的買持倉量和看跌期權的賣持倉量之和、看跌期權的買持倉量和看漲期權的賣持倉量之和，分別不得超過3000手。

第三十三條 非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀參與者、客戶工業(yè)硅期權合約大戶報告標準為交易所對其規(guī)定的持倉限額的80%（含本數(shù)）。

第三十四條 其他交易、結算、風控措施具體參照《廣州期貨交易所交易管理辦法》《廣州期貨交易所結算管理辦法》《廣州期貨交易所風險管理辦法》等有關規(guī)定。

第三章 交割業(yè)務

第一節(jié) 一般規(guī)定

第三十五條 工業(yè)硅期貨合約適用期貨轉現(xiàn)貨（以下簡稱期轉現(xiàn)）、滾動交割和一次性交割。具體交割流程按照《廣州期貨交易所交割管理辦法》《廣州期貨交易所結算管理辦法》及本細則相關規(guī)定執(zhí)行。

第三十六條 工業(yè)硅期貨標準倉單分為倉庫標準倉單和廠庫標準倉單。

第三十七條 工業(yè)硅期貨交割品包裝物采用雙層、中間加固攔腰圍帶的塑料編織袋，并做鉛封處理。包裝袋上應當標明產品名稱、產品牌號、執(zhí)行標準、生產企業(yè)名稱、批號、凈重。

第三十八條 工業(yè)硅期貨交割品按照凈重結算，重量以指定交割庫稱重為準。

第三十九條 生產（出廠）日期在90天以內（含當日）的工業(yè)硅可以申請注冊標準倉單。

第四十條 每年11月最后一個交易日之前（含當日）注冊的工業(yè)硅期貨標準倉單，應在當日之前（含當日）全部注銷。注銷后，未出庫的且生產（出廠）日期在90天以內（含當日）的可以重新申請注冊，無需進行質量檢驗。

第四十一條 工業(yè)硅在貯存過程中應防止雨淋或受潮。

第四十二條 工業(yè)硅期貨交割開具增值稅專用發(fā)票。

第四十三條 工業(yè)硅期貨交割倉庫、廠庫及相關升貼水由交易所確定并公布。交易所可以視情況對工業(yè)硅期貨交割倉庫、廠庫及相關升貼水進行調整。

第四十四條 工業(yè)硅期貨交割貨款以交割結算價為基礎，再加上交割庫升貼水、質量升貼水進行結算。

工業(yè)硅期貨交割手續(xù)費、倉儲費、出入庫費、檢驗費等交割相關費用標準由交易所另行規(guī)定并公布。

第四十五條 工業(yè)硅期貨標準倉單生成、流通、注銷等相關業(yè)務，本細則未規(guī)定的，適用《廣州期貨交易所標準倉單管理辦法》相關規(guī)定。

第四十六條 申請成為工業(yè)硅期貨指定交割庫，采取由控股子公司作為交割業(yè)務實際運營單位模式的，應當對控股子公司的業(yè)務開展、場所和人員具備統(tǒng)一管理能力，并經(jīng)交易所審批同意?？毓勺庸鹃_展交割業(yè)務發(fā)生的法律責任，由指定交割庫申請人按照交易所規(guī)定、要求承擔責任。

第四十七條 申請成為工業(yè)硅期貨交割廠庫（以下簡稱廠庫）的，應當在廠庫業(yè)務與相關期貨交易業(yè)務之間以及該單位與關聯(lián)單位之間建立有效的隔離制度，加強對資金、業(yè)務、管理、人員、信息系統(tǒng)、營業(yè)場所和信息傳遞等的隔離；建立健全利益沖突識別和管理機制，切實防范風險傳導和不當牟利。

第四十八條 交易所有權就廠庫是否利用其自身或其關聯(lián)企業(yè)開展相關期貨業(yè)務的優(yōu)勢不當牟利進行檢查和調查，廠庫應予以配合。

第二節(jié) 倉庫標準倉單交割

第四十九條 會員辦理交割預報時，應當按30元/噸向交易所交納交割預報定金。

第五十條 辦理完交割預報的貨主在入庫前3個自然日之前，應當將車船號、品種、數(shù)量、到貨時間等通知交割倉庫（以下簡稱倉庫），倉庫應當合理安排接收商品入庫。

第五十一條 工業(yè)硅入庫時，貨主應當向倉庫提交本批工業(yè)硅生產廠家出具的質量證明書。質量證明書應當注明產品名稱、生產廠家、牌號、批號、重量和件數(shù)、生產（出廠）日期、適用的質量標準和該批產品的質量檢驗結果（鐵、鋁、鈣）等信息。如該批產品的生產廠家已檢明微量元素（磷、硼、碳、鈦、鎳）等信息，可在質量證明書中一并注明。

倉庫應當按照交易所有關規(guī)定對入庫商品的質量證明書等相關材料和憑證進行驗收。

第五十二條 工業(yè)硅入庫時，包裝物應干燥、結實耐用、適宜儲存，倉庫對入庫商品進行重量驗收，工業(yè)硅重量驗收采用過地磅等方式進行。

第五十三條 免檢交割品牌的工業(yè)硅入庫時，貨主向倉庫提交指定生產廠家出具的符合交易所要求的產品質量證明書及交易所規(guī)定的其他材料的，可免于質量檢驗。工業(yè)硅免檢品牌由交易所另行公告。

第五十四條 倉庫應當委托指定質量檢驗機構對入庫商品進行質量檢驗。檢驗費用由貨主承擔，由倉庫負責轉交。

第五十五條 入庫工業(yè)硅的取樣、制樣、質檢以及粒度檢測由指定質量檢驗機構負責，按照《工業(yè)硅國標》和相關作業(yè)指導文件執(zhí)行，倉庫應予協(xié)助，相關倉庫配合檢驗費用由貨主承擔。相關費用由交易所另行公告。

第五十六條 入庫工業(yè)硅的質量檢驗應以同一廠家、同一牌號進行組批，每批60噸，超過60噸的應分若干批檢驗，不足60噸的按一批檢驗。

第五十七條 除免檢入庫的商品外，貨主或者倉庫對商品檢驗報告的檢驗結論有異議的，應當在接到商品檢驗報告之日起3個工作日內以書面形式向交易所提出復檢申請。復檢申請應當說明倉庫名稱和需要復檢的商品數(shù)量、質量指標、生產廠家及牌號、批號和貨物所在垛位號等，留存聯(lián)系方式，并加蓋提出爭議者公章。未在規(guī)定時間內以規(guī)定方式提出復檢申請的，視為同意商品檢驗報告的檢驗結論。交易所委托指定質量檢驗機構進行復檢，復檢結果為解決爭議的依據(jù)。復檢費用由提出爭議者負擔。

第五十八條 倉庫應當在貨物入庫前3個自然日，將到貨方式、到貨數(shù)量、到貨時間等相關信息通知指定質量檢驗機構。

第五十九條 指定質量檢驗機構完成工業(yè)硅質量檢驗后，應當出具檢驗報告正本1份，副本3份，并將正本提交倉庫，向交易所和貨主分別提交副本1份。

第六十條 工業(yè)硅包裝因取樣損壞的，倉庫應按相應國家標準重新灌包，所需包裝物由貨主提供，灌包費用由貨主承擔。

第六十一條 工業(yè)硅從倉庫出庫時，持有《提貨通知單》或者提貨密碼的貨主應當在實際提貨日5個自然日前與倉庫聯(lián)系有關出庫事宜，并在標準倉單注銷日后10個工作日內（含當日）到倉庫提貨。

第六十二條 貨主對倉庫出庫商品質量有異議的，首先與倉庫協(xié)商解決。協(xié)商不成的，貨主應當在標準倉單注銷之日起10個工作日內（含當日）且貨物已交付但未出庫的情況下，以書面形式向交易所提出復檢申請。復檢申請應當說明倉庫名稱和需要復檢的商品數(shù)量、質量指標、生產廠家及牌號和貨物所在垛位號等，留存聯(lián)系方式，并加蓋貨主公章。未在規(guī)定時間內以規(guī)定方式提出申請的，視為貨主對出庫商品質量無異議。交易所委托指定質量檢驗機構進行復檢，復檢結果為解決爭議的依據(jù)。復檢費用由貨主先行墊付。

對于非免檢入庫的商品，復檢結果與入庫質量檢驗結果相符的，由此產生的相關費用（檢驗費、差旅費和倉儲費等）和損失由貨主負擔；否則，由倉庫負擔。

對于免檢入庫的商品，復檢結果與產品質量證明書結果相符的，由此產生的相關費用（檢驗費、差旅費和倉儲費等）和損失由貨主負擔；否則，由生產廠家負擔。復檢結果與產品質量證明書結果不相符，或雖相符但非免檢品牌的，除貨主和生產廠家另有約定的以外，生產廠家應當在收到或應當收到復檢結果之日起15個自然日內在原交割地點為貨主換貨，逾期未完成換貨的，按照每日10元/噸的標準向貨主支付賠償金，生產廠家在收到或應當收到復檢結果之日起60個自然日內未完成換貨的，應當向貨主賠償所有損失。

第六十三條 工業(yè)硅出庫過程中，發(fā)現(xiàn)包裝損壞、不適宜再次裝卸及運輸?shù)?，倉庫應當免費提供包裝物、重新灌包，并及時將相關情況通知質檢機構。

第六十四條 工業(yè)硅出庫完成后，倉庫應與貨主對相關事宜進行書面確認，并妥善保存相關材料。

第三節(jié) 廠庫標準倉單交割

第六十五條 申請注冊標準倉單的廠庫應當向交易所提供交易所認可的銀行履約擔保函或者其它擔保方式。

第六十六條 工業(yè)硅從廠庫出庫時，貨主應當在標準倉單注銷日后（不含注銷日）的4個自然日內（含當日）到廠庫提貨。

工業(yè)硅廠庫應當在標準倉單注銷日后（不含注銷日）的4個自然日內（含當日）開始發(fā)貨。廠庫應當按照合約要求的交割質量標準發(fā)貨，并應當向貨主出具符合交易所要求的品質憑證，作為結算質量升貼水的依據(jù)。

廠庫應當在貨主的監(jiān)督下進行抽樣、取樣及粒度檢測，具體操作按照《工業(yè)硅國標》和相關作業(yè)指導文件執(zhí)行，粒度檢測合格后，經(jīng)雙方確認將樣品封存，并將樣品保留至發(fā)貨日后的30個自然日。

貨主對廠庫出庫商品質量（主要雜質元素，鐵、鋁、鈣）有異議的，首先與廠庫協(xié)商解決。協(xié)商不成的，貨主應當在按照規(guī)定封存樣品后（不含當日）的10個工作日內（含當日）以書面形式向交易所提出復檢申請。未在規(guī)定時間內以規(guī)定方式提出申請的，視為貨主對出庫商品質量無異議。交易所委托指定質量檢驗機構對封存的樣品進行復檢，并以該樣品復檢結果作為解決爭議的依據(jù)。復檢費用由貨主先行墊付。

復檢結果與廠庫認定的檢驗結果相符的，由此產生的相關費用（檢驗費、差旅費和倉儲費等）和損失由貨主負擔；否則，由廠庫負擔。

第六十七條 廠庫以不高于日發(fā)貨速度向貨主發(fā)貨時，貨主因運輸能力等原因無法按時提貨，貨主應當向廠庫支付滯納金。滯納金按照如下方法確定：

（一）從開始提貨之日（含當日）起，每日按照截至當日應提而未提的商品數(shù)量乘以相應的滯納金標準計算出當日滯納金金額；

（二）直至完成提貨之日（不含當日），在加總每日滯納金金額的基礎上，計算出貨主應當向廠庫支付的滯納金總額。

滯納金標準為5元/噸?天。

第六十八條 在提貨期限屆滿之日后（不含當日）且在標準倉單注銷日后（不含注銷日）的19個自然日內（含當日）到廠庫提貨，貨主應當向廠庫支付滯納金，廠庫仍應按照期貨標準承擔有關的商品質量、發(fā)貨時間和發(fā)貨速度的責任，直至發(fā)完全部期貨商品。滯納金按照如下方法確定：

（一）從提貨期限屆滿之日（含當日）起，每日按照截至當日應提而未提的商品數(shù)量乘以相應的滯納金標準計算出當日滯納金金額；

（二）直至完成提貨之日（不含當日），在加總每日滯納金金額的基礎上，計算出貨主應當向廠庫支付的滯納金總額。

滯納金標準為5元/噸?天。

第六十九條 貨主在標準倉單注銷日后（不含注銷日）的19個自然日后（不含當日）到廠庫提貨，貨主應當以下述公式的計算方法向廠庫支付滯納金，同時廠庫將不再按照期貨標準承擔有關的商品質量、發(fā)貨時間和發(fā)貨速度的責任。

滯納金金額=5元/噸?天×全部的商品數(shù)量×19天

第七十條 廠庫未按規(guī)定的日發(fā)貨速度發(fā)貨，但按時完成了所有商品的發(fā)貨，廠庫應當向貨主支付賠償金。賠償金標準如下：

賠償金金額=該商品最近已交割月份交割結算價×按日出庫速度應發(fā)而未發(fā)的商品數(shù)量×5%

第七十一條 廠庫未按時完成所有商品的發(fā)貨，在按本細則第七十條規(guī)定進行賠償?shù)幕A上，同時還應當向貨主支付賠償金。

賠償金金額=該商品最近已交割月份交割結算價×按商品總量應發(fā)而未發(fā)的商品數(shù)量×5%

對于剩余未發(fā)商品，交易所按照以下程序進行處理：

（一）交易所向貨主提供其它廠庫或其它地點的相同質量和數(shù)量的現(xiàn)貨商品，并承擔調整交貨地點和延期發(fā)貨產生的全部費用。

（二）交易所無法提供上述商品時，向貨主返還貨款并支付賠償金。

返還貨款和賠償金的金額=該商品最近已交割月份交割結算價×按商品總量應發(fā)而未發(fā)的商品數(shù)量×120%

第七十二條 當廠庫發(fā)生本細則第七十條、第七十一條中的違約行為時，首先由廠庫向貨主支付賠償金、返還貨款和追加賠償金。廠庫未支付的或者支付數(shù)額不足的，按照《廣州期貨交易所風險準備金管理辦法》《廣州期貨交易所標準倉單管理辦法》有關規(guī)定處理。

第七十三條 當貨主發(fā)生本細則第六十七條至第六十九條中的違約行為時，首先由貨主向廠庫支付滯納金。貨主未支付或支付數(shù)額不足的，廠庫可通過包括法律手段在內的其他手段向貨主追索。

第七十四條 當發(fā)生本細則第六十七條至七十一條所述情況而給廠庫或者貨主一方造成損失，如雙方約定另行協(xié)商處理，則按雙方協(xié)商而定。書面協(xié)議報交易所備案。

第七十五條 因不可抗力導致無法發(fā)貨或提貨時，廠庫或貨主無需支付滯納金或賠償金。

本條所稱不可抗力包括惡劣天氣、洪水、地震或泥石流等自然災害、法規(guī)政策變化等不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況。

第七十六條 工業(yè)硅出庫完成后，廠庫應與提貨人對相關事宜進行書面確認，廠庫妥善保存相關材料。

第四章 附則

第七十七條 違反本細則規(guī)定的，交易所按照《廣州期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》和其他業(yè)務規(guī)則的有關規(guī)定處理。

第七十八條 本細則解釋權屬于廣州期貨交易所。

第七十九條 本細則自2023年9月1日起實施。

附件：廣州期貨交易所工業(yè)硅期貨、期權業(yè)務細則