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  • 廣州期貨交易所組合持倉構(gòu)建方式
交易期間和結(jié)算期間都將有兩種方式構(gòu)建組合持倉：

交易期間

套利訂單

組合申請

結(jié)算期間

交易所結(jié)算時按照一定優(yōu)先級將客戶持倉重新組合

客戶通過會員申請保留組合資格，交易所審批通過后，結(jié)算時交易所將保留這些客戶的盤中組合持倉，且不將剩余單腿持倉進行組合
  • 廣州期貨交易所組合策略一覽表（自2022年12月22日結(jié)算時起）
策略名稱 策略描述 交易所保證金收取標準 X值
期貨對鎖 在同一期貨品種同一月份合約上建立數(shù)量相等、方向相反的頭寸 期貨高腿保證金 —
期貨跨期 在同一期貨品種的不同月份合約上建立數(shù)量相等、方向相反的頭寸
賣出期權期貨 賣出看漲期權，同時買入對應期貨合約 期貨保證金+期權權利金結(jié)算價*交易單位 —
賣出看跌期權，同時賣出對應期貨合約
期權跨式 賣出相同期貨合約的相同執(zhí)行價格的看漲期權和看跌期權 max(看漲期權保證金，看跌期權保證金)+另一方權利金結(jié)算價*交易單位 —
期權寬跨式 賣出相同期貨合約的低執(zhí)行價格的看跌期權和高執(zhí)行價格的看漲期權
期權對鎖 在同一期權品種同一系列同一合約上建立數(shù)量相等、方向相反的頭寸 X*賣期權保證金 0.2
買入垂直價差 買進低執(zhí)行價格的看漲期權，同時賣出相同期貨合約的高執(zhí)行價格的看漲期權 X*賣期權保證金 0.2
買進高執(zhí)行價格的看跌期權，同時賣出相同期貨合約的低執(zhí)行價格的看跌期權
賣出垂直價差 賣出低執(zhí)行價格的看漲期權，同時買進相同期貨合約的高執(zhí)行價格的看漲期權 min(執(zhí)行價格之差*交易單位，空頭期權保證金) —
賣出高執(zhí)行價格的看跌期權，同時買進相同期貨合約的低執(zhí)行價格的看跌期權

注：對于期權跨式及期權寬跨式

如果看漲期權保證金 = 看跌期權保證金

期權組合保證金 = max(看漲期權保證金，看跌期權保證金) + max(看漲期權權利金*交易單位，看跌期權權利金*交易單位)
  • 廣州期貨交易所期貨對鎖組合參數(shù)一覽表（自2024年12月26日結(jié)算時起）
序列 組合大類 組合品種

1

對鎖

工業(yè)硅

2

對鎖

碳酸鋰

3

對鎖

多晶硅
  • 廣州期貨交易所期貨跨期組合參數(shù)一覽表（自2024年12月26日結(jié)算時起）
序列 組合大類 組合品種

1

跨期

工業(yè)硅

2

跨期

碳酸鋰

3

跨期

多晶硅
  • 廣州期貨交易所期權（品種、系列、合約）參與組合一覽表（自2025年6月9日結(jié)算時起）
品種 系列 合約 是否參與組合

工業(yè)硅

si2508

全部合約

參與組合

碳酸鋰

lc2509

多晶硅

ps2511
  • 廣州期貨交易所賣出期權期貨組合參數(shù)一覽表（自2024年12月27日結(jié)算時起）
序列 組合大類 組合品種

1

賣出期權期貨組合

工業(yè)硅

2

賣出期權期貨組合

碳酸鋰

3

賣出期權期貨組合

多晶硅
  • 廣州期貨交易所期權跨式組合參數(shù)一覽表（自2024年12月27日結(jié)算時起）
序列 組合大類 組合品種

1

期權跨式

工業(yè)硅

2

期權跨式

碳酸鋰

3

期權跨式

多晶硅
  • 廣州期貨交易所期權寬跨式組合參數(shù)一覽表（自2024年12月27日結(jié)算時起）
序列 組合大類 組合品種

1

期權寬跨式

工業(yè)硅

2

期權寬跨式

碳酸鋰

3

期權寬跨式

多晶硅
  • 廣州期貨交易所期權對鎖組合參數(shù)一覽表（自2024年12月27日結(jié)算時起）
序列 組合大類 組合品種

1

期權對鎖

工業(yè)硅

2

期權對鎖

碳酸鋰

3

期權對鎖

多晶硅
  • 廣州期貨交易所買入垂直價差組合參數(shù)一覽表（自2024年12月27日結(jié)算時起）
序列 組合大類 組合品種

1

買入垂直價差

工業(yè)硅

2

買入垂直價差

碳酸鋰

3

買入垂直價差

多晶硅
  • 廣州期貨交易所賣出垂直價差組合參數(shù)一覽表（自2024年12月27日結(jié)算時起）
序列 組合大類 組合品種

1

賣出垂直價差

工業(yè)硅

2

賣出垂直價差

碳酸鋰

3

賣出垂直價差

多晶硅
  • 廣州期貨交易所各策略參與組合持倉屬性一覽表（自2022年12月22日結(jié)算時起）
序列 策略名稱 參與組合的持倉屬性

1

期貨對鎖

投機-投機、套保-套保、套保-投機、投機-套保

2

期貨跨期

投機-投機、套保-套保、套保-投機、投機-套保

3

賣出期權期貨

投機-投機、套保-套保、套保-投機、投機-套保

4

期權跨式

投機-投機、套保-套保

5

期權寬跨式

投機-投機、套保-套保

6

期權對鎖

投機-投機、套保-套保

7

買入垂直價差

投機-投機、套保-套保

8

賣出垂直價差

投機-投機、套保-套保