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當(dāng)前位置： 首頁(yè) > 業(yè)務(wù)、服務(wù) > 業(yè)務(wù)參數(shù) > 結(jié)算參數(shù) > 組合持倉(cāng)保證金參數(shù)
  • 廣州期貨交易所組合持倉(cāng)構(gòu)建方式
交易期間和結(jié)算期間都將有兩種方式構(gòu)建組合持倉(cāng)：

交易期間

套利訂單

組合申請(qǐng)

結(jié)算期間

交易所結(jié)算時(shí)按照一定優(yōu)先級(jí)將客戶持倉(cāng)重新組合

客戶通過(guò)會(huì)員申請(qǐng)保留組合資格，交易所審批通過(guò)后，結(jié)算時(shí)交易所將保留這些客戶的盤(pán)中組合持倉(cāng)，且不將剩余單腿持倉(cāng)進(jìn)行組合
  • 廣州期貨交易所組合策略一覽表（自2022年12月22日結(jié)算時(shí)起）
策略名稱 策略描述 交易所保證金收取標(biāo)準(zhǔn) X值
期貨對(duì)鎖 在同一期貨品種同一月份合約上建立數(shù)量相等、方向相反的頭寸 期貨高腿保證金 —
期貨跨期 在同一期貨品種的不同月份合約上建立數(shù)量相等、方向相反的頭寸
賣(mài)出期權(quán)期貨 賣(mài)出看漲期權(quán)，同時(shí)買(mǎi)入對(duì)應(yīng)期貨合約 期貨保證金+期權(quán)權(quán)利金結(jié)算價(jià)*交易單位 —
賣(mài)出看跌期權(quán)，同時(shí)賣(mài)出對(duì)應(yīng)期貨合約
期權(quán)跨式 賣(mài)出相同期貨合約的相同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)和看跌期權(quán) max(看漲期權(quán)保證金，看跌期權(quán)保證金)+另一方權(quán)利金結(jié)算價(jià)*交易單位 —
期權(quán)寬跨式 賣(mài)出相同期貨合約的低執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)和高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)
期權(quán)對(duì)鎖 在同一期權(quán)品種同一系列同一合約上建立數(shù)量相等、方向相反的頭寸 X*賣(mài)期權(quán)保證金 0.2
買(mǎi)入垂直價(jià)差 買(mǎi)進(jìn)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，同時(shí)賣(mài)出相同期貨合約的高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán) X*賣(mài)期權(quán)保證金 0.2
買(mǎi)進(jìn)高執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)，同時(shí)賣(mài)出相同期貨合約的低執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)
賣(mài)出垂直價(jià)差 賣(mài)出低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，同時(shí)買(mǎi)進(jìn)相同期貨合約的高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán) min(執(zhí)行價(jià)格之差*交易單位，空頭期權(quán)保證金) —
賣(mài)出高執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)，同時(shí)買(mǎi)進(jìn)相同期貨合約的低執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)

注：對(duì)于期權(quán)跨式及期權(quán)寬跨式

如果看漲期權(quán)保證金 = 看跌期權(quán)保證金

期權(quán)組合保證金 = max(看漲期權(quán)保證金，看跌期權(quán)保證金) + max(看漲期權(quán)權(quán)利金*交易單位，看跌期權(quán)權(quán)利金*交易單位)
  • 廣州期貨交易所期貨對(duì)鎖組合參數(shù)一覽表（自2024年12月26日結(jié)算時(shí)起）
序列 組合大類 組合品種

1

對(duì)鎖

工業(yè)硅

2

對(duì)鎖

碳酸鋰

3

對(duì)鎖

多晶硅
  • 廣州期貨交易所期貨跨期組合參數(shù)一覽表（自2024年12月26日結(jié)算時(shí)起）
序列 組合大類 組合品種

1

跨期

工業(yè)硅

2

跨期

碳酸鋰

3

跨期

多晶硅
  • 廣州期貨交易所期權(quán)（品種、系列、合約）參與組合一覽表（自2025年8月7日結(jié)算時(shí)起）
品種 系列 合約 是否參與組合

工業(yè)硅

si2511

全部合約

參與組合

碳酸鋰

lc2511

多晶硅

ps2511
  • 廣州期貨交易所賣(mài)出期權(quán)期貨組合參數(shù)一覽表（自2024年12月27日結(jié)算時(shí)起）
序列 組合大類 組合品種

1

賣(mài)出期權(quán)期貨組合

工業(yè)硅

2

賣(mài)出期權(quán)期貨組合

碳酸鋰

3

賣(mài)出期權(quán)期貨組合

多晶硅
  • 廣州期貨交易所期權(quán)跨式組合參數(shù)一覽表（自2024年12月27日結(jié)算時(shí)起）
序列 組合大類 組合品種

1

期權(quán)跨式

工業(yè)硅

2

期權(quán)跨式

碳酸鋰

3

期權(quán)跨式

多晶硅
  • 廣州期貨交易所期權(quán)寬跨式組合參數(shù)一覽表（自2024年12月27日結(jié)算時(shí)起）
序列 組合大類 組合品種

1

期權(quán)寬跨式

工業(yè)硅

2

期權(quán)寬跨式

碳酸鋰

3

期權(quán)寬跨式

多晶硅
  • 廣州期貨交易所期權(quán)對(duì)鎖組合參數(shù)一覽表（自2024年12月27日結(jié)算時(shí)起）
序列 組合大類 組合品種

1

期權(quán)對(duì)鎖

工業(yè)硅

2

期權(quán)對(duì)鎖

碳酸鋰

3

期權(quán)對(duì)鎖

多晶硅
  • 廣州期貨交易所買(mǎi)入垂直價(jià)差組合參數(shù)一覽表（自2024年12月27日結(jié)算時(shí)起）
序列 組合大類 組合品種

1

買(mǎi)入垂直價(jià)差

工業(yè)硅

2

買(mǎi)入垂直價(jià)差

碳酸鋰

3

買(mǎi)入垂直價(jià)差

多晶硅
  • 廣州期貨交易所賣(mài)出垂直價(jià)差組合參數(shù)一覽表（自2024年12月27日結(jié)算時(shí)起）
序列 組合大類 組合品種

1

賣(mài)出垂直價(jià)差

工業(yè)硅

2

賣(mài)出垂直價(jià)差

碳酸鋰

3

賣(mài)出垂直價(jià)差

多晶硅
  • 廣州期貨交易所各策略參與組合持倉(cāng)屬性一覽表（自2022年12月22日結(jié)算時(shí)起）
序列 策略名稱 參與組合的持倉(cāng)屬性

1

期貨對(duì)鎖

投機(jī)-投機(jī)、套保-套保、套保-投機(jī)、投機(jī)-套保

2

期貨跨期

投機(jī)-投機(jī)、套保-套保、套保-投機(jī)、投機(jī)-套保

3

賣(mài)出期權(quán)期貨

投機(jī)-投機(jī)、套保-套保、套保-投機(jī)、投機(jī)-套保

4

期權(quán)跨式

投機(jī)-投機(jī)、套保-套保

5

期權(quán)寬跨式

投機(jī)-投機(jī)、套保-套保

6

期權(quán)對(duì)鎖

投機(jī)-投機(jī)、套保-套保

7

買(mǎi)入垂直價(jià)差

投機(jī)-投機(jī)、套保-套保

8

賣(mài)出垂直價(jià)差

投機(jī)-投機(jī)、套保-套保