廣期所發(fā)〔2025〕116號
各會員單位：
根據(jù)《廣州期貨交易所風(fēng)險管理辦法》，經(jīng)研究決定，2025年清明節(jié)休市期間，廣州期貨交易所各品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金標準保持不變。請各會員單位做好對客戶的風(fēng)險提示工作，加強市場風(fēng)險防范，確保市場平穩(wěn)運行。
2025年4月7日（星期一）恢復(fù)交易后，在相關(guān)品種持倉量最大的合約未出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報價的第一個交易日結(jié)算時起，工業(yè)硅期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為6%，投機交易保證金標準調(diào)整為8%，套期保值交易保證金標準調(diào)整為7%；碳酸鋰期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為8%，投機交易保證金標準調(diào)整為10%，套期保值交易保證金標準調(diào)整為9%。
表：我所清明節(jié)前后各品種期貨合約風(fēng)控參數(shù)對比
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品種 |
現(xiàn)行標準 |
清明節(jié)后標準 |
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漲跌停板 |
交易保證金 |
漲跌停板 |
交易保證金 |
|||
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投機 |
保值 |
投機 |
保值 |
|||
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工業(yè)硅 |
7% |
9% |
8% |
6% |
8% |
7% |
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多晶硅 |
7% |
9% |
8% |
7% |
9% |
8% |
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碳酸鋰 |
10% |
12% |
11% |
8% |
10% |
9% |
如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金標準與現(xiàn)行執(zhí)行的漲跌停板幅度、交易保證金標準不同時，則按兩者中幅度大、標準高的執(zhí)行。
特此通知。
廣州期貨交易所
2025年3月31日
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