為進(jìn)一步明確廣州期貨交易所（以下簡稱交易所）期貨交易者適當(dāng)性制度操作要求，指導(dǎo)期貨公司會員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者和境外中介機(jī)構(gòu)（以下統(tǒng)稱開戶機(jī)構(gòu)）落實(shí)期貨交易者適當(dāng)性制度，根據(jù)《廣州期貨交易所交易管理辦法》《廣州期貨交易所期貨交易者適當(dāng)性管理辦法》（以下簡稱《辦法》）及其他相關(guān)規(guī)定，制定本指南。本指南僅供開戶機(jī)構(gòu)開展期貨交易者適當(dāng)性業(yè)務(wù)時(shí)參考，如有內(nèi)容與本所業(yè)務(wù)規(guī)則不一致，以本所業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。

一、交易權(quán)限管理要求

（一）交易編碼實(shí)行權(quán)限管理。

期貨公司會員可以為通過適當(dāng)性評估或者符合適當(dāng)性評估豁免條件的境外客戶申請交易編碼，境外客戶獲得交易編碼后，期貨公司會員應(yīng)開通其特定品種期貨合約和特定品種期權(quán)合約交易權(quán)限，關(guān)閉其他品種交易權(quán)限；

境內(nèi)客戶開戶后，期貨公司會員應(yīng)先關(guān)閉其實(shí)行適當(dāng)性制度的上市品種交易權(quán)限，通過適當(dāng)性評估或者符合適當(dāng)性評估豁免條件的，開戶機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照客戶意愿，開通實(shí)行適當(dāng)性制度的上市品種的交易權(quán)限。

（二）符合條件的客戶可以向開戶機(jī)構(gòu)提出申請，新增或者關(guān)閉上市品種交易權(quán)限。

二、基礎(chǔ)知識要求

單位客戶的相關(guān)業(yè)務(wù)人員和個(gè)人客戶本人應(yīng)當(dāng)具備期貨交易基礎(chǔ)知識，了解交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則。開戶機(jī)構(gòu)可以通過下述方式了解客戶知識水平：

（一）知識測試?？蛻敉ㄟ^中國期貨業(yè)協(xié)會的期貨投資者適當(dāng)性知識測試平臺進(jìn)行在線知識測試，知識測試總分100分，得分80分為合格。知識測試應(yīng)當(dāng)由單位客戶的指定下單人或者個(gè)人客戶本人全程獨(dú)立自主完成，不得由他人代替。

（二）承諾函。境外客戶可以通過出具承諾函的方式，表明其具有《辦法》所要求的知識水平，同時(shí)承擔(dān)提供不實(shí)承諾的后果。承諾函應(yīng)當(dāng)注明境外單位客戶的相關(guān)業(yè)務(wù)人員或者個(gè)人客戶本人具備期貨交易基礎(chǔ)知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則。

三、交易經(jīng)歷要求

（一）關(guān)于仿真交易經(jīng)歷?？蛻魬?yīng)當(dāng)提供由證券公司、期貨公司等機(jī)構(gòu)出具的境內(nèi)交易場所聯(lián)調(diào)測試系統(tǒng)、仿真系統(tǒng)的期貨合約或者期權(quán)合約的交易結(jié)算單等單據(jù)，證明其具有累計(jì)不少于10個(gè)交易日、合計(jì)20筆以上（含20筆）的仿真交易成交記錄。

（二）關(guān)于境內(nèi)交易經(jīng)歷?？蛻魬?yīng)當(dāng)提供由證券公司、期貨公司等機(jī)構(gòu)出具的交易結(jié)算單等單據(jù)，證明其近三年內(nèi)具有10筆以上（含10筆）的境內(nèi)交易場所期貨合約、期權(quán)合約或者集中清算的其他衍生品交易（如掉期交易）的成交記錄。

（三）關(guān)于境外交易經(jīng)歷?？蛻魬?yīng)當(dāng)提供在中國證監(jiān)會簽署監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家（地區(qū)）期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管的境外交易場所的交易記錄明細(xì)、結(jié)算單據(jù)或者其他憑證，證明其近三年內(nèi)具有10筆以上（含10筆）的期貨合約、期權(quán)合約或者集中清算的其他衍生品交易（如掉期交易）的成交記錄（以下簡稱認(rèn)可境外成交記錄）。

（四）1筆委托分次成交的視為1筆成交記錄。所有上述交易記錄應(yīng)當(dāng)為實(shí)際（仿真）成交的交易記錄。

四、可用資金余額要求

（一）客戶保證金賬戶可用資金余額以開戶機(jī)構(gòu)收取的保證金作為計(jì)算依據(jù)。境外客戶可以使用外匯資金作為保證金。可用資金余額包括人民幣資金和外匯資金?？捎猛鈳艓欧N和外匯折扣比率由交易所另行公布。

外匯資金換算為人民幣資金的公式為：

折后（人民幣）金額=外幣金額×中國外匯交易中心發(fā)布的當(dāng)日外匯兌人民幣匯率中間價(jià)×外匯折扣比率。

（二）期貨公司會員直接為客戶申請開立交易編碼或者開通交易權(quán)限的，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)該客戶申請日前連續(xù)5個(gè)交易日每日結(jié)算后，在該期貨公司會員處的保證金賬戶可用資金余額均不低于交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)為客戶申請開立交易編碼或者開通交易權(quán)限的，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)該客戶申請日前連續(xù)5個(gè)交易日，在該境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)處的保證金賬戶可用資金余額均不低于交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

五、合規(guī)誠信要求

（一）開戶機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過多種渠道了解客戶誠信信息，結(jié)合各個(gè)國家（地區(qū)）相關(guān)征信系統(tǒng)，對客戶的誠信狀況進(jìn)行綜合評估。開戶機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向客戶明示有關(guān)禁止或者限制從事期貨交易的規(guī)定和要求。

（二）開戶機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過中國證監(jiān)會證券期貨市場失信信息公開查詢平臺、中國期貨業(yè)協(xié)會行業(yè)信息管理平臺以及涉金融嚴(yán)重失信人員名單等對客戶誠信情況進(jìn)行查詢；若無法了解客戶是否符合《辦法》中合規(guī)誠信相關(guān)要求，開戶機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)要求客戶出具書面承諾表明其達(dá)到《辦法》中合規(guī)誠信相關(guān)要求并承擔(dān)提供不實(shí)承諾的后果。

六、單位客戶的內(nèi)部制度要求

開戶機(jī)構(gòu)為單位客戶參與實(shí)行適當(dāng)性制度的上市品種申請開立交易編碼或者開通交易權(quán)限的，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)單位客戶具有健全的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等期貨交易管理相關(guān)制度，如期貨交易決策、期貨交易下單、資金劃撥、實(shí)物交割、風(fēng)險(xiǎn)管理等業(yè)務(wù)制度或者流程。

七、適當(dāng)性評估豁免情形

（一）開戶機(jī)構(gòu)對下述情形的客戶進(jìn)行適當(dāng)性評估時(shí)，可以不再對其基礎(chǔ)知識要求、交易經(jīng)歷要求進(jìn)行評估。已獲得可用資金余額要求較高的上市品種交易權(quán)限的客戶，開戶機(jī)構(gòu)還可以不再對其可用資金余額進(jìn)行評估。

1.已具有其他境內(nèi)商品期貨交易所實(shí)行適當(dāng)性制度的上市品種交易權(quán)限的客戶；

2.已具有金融期貨交易編碼的客戶；

3.已具有境內(nèi)證券交易所期權(quán)交易權(quán)限的客戶；

4.已具有交易所實(shí)行適當(dāng)性制度的上市品種交易權(quán)限，申請開通其他上市品種的交易權(quán)限的客戶。

客戶應(yīng)當(dāng)提供具有上述交易權(quán)限的證明材料。

（二）開戶機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)充分使用已了解信息和已有評估結(jié)果。已通過適當(dāng)性評估獲得交易所某上市品種交易權(quán)限的客戶，在該開戶機(jī)構(gòu)自動獲得交易所其他上市品種交易權(quán)限，可以不再重復(fù)進(jìn)行適當(dāng)性評估，不重復(fù)要求提供證明材料。

（三）開戶機(jī)構(gòu)為以下客戶參與交易實(shí)行適當(dāng)性制度的上市品種申請開立交易編碼或者開通交易權(quán)限的，可以不對其基礎(chǔ)知識要求、交易經(jīng)歷要求、可用資金余額要求進(jìn)行評估：

1.符合《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》規(guī)定的專業(yè)投資者；

2.已開通實(shí)行適當(dāng)性制度的某一品種交易權(quán)限的，再通過其他開戶機(jī)構(gòu)開通該品種交易權(quán)限的客戶?？蛻魬?yīng)當(dāng)提供具有該交易權(quán)限的證明材料；

3.近一年內(nèi)具有累計(jì)不少于50個(gè)交易日境內(nèi)交易場所的期貨合約、期權(quán)合約或者集中清算的其他衍生品交易成交記錄或者認(rèn)可境外成交記錄。客戶應(yīng)當(dāng)提供交易記錄明細(xì)、結(jié)算單據(jù)或者其他憑證，表明該交易確已實(shí)際成交。

4.做市商、特殊單位客戶等交易所認(rèn)可的其他交易者。特殊單位客戶是指期貨公司、證券公司、基金管理公司、信托公司和其他金融機(jī)構(gòu)，以及社會保障類公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者等法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的需要資產(chǎn)分戶管理的單位客戶。

八、其他要求

（一）交易編碼申請材料的要求適用于交易權(quán)限申請材料。開戶機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將客戶符合適當(dāng)性制度要求的基礎(chǔ)知識、交易經(jīng)歷、可用資金余額、合規(guī)誠信等相關(guān)證明材料及交易權(quán)限申請等相關(guān)材料作為開戶資料予以保存。保存時(shí)間應(yīng)當(dāng)符合當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)規(guī)定，除依法接受調(diào)查和檢查外，應(yīng)當(dāng)為客戶保密?？蛻舨坏眠M(jìn)行虛假性、誤導(dǎo)性或者遺漏重要事實(shí)的申報(bào)、陳述、解釋或者說明。

（二）客戶開通實(shí)行適當(dāng)性制度的上市品種交易權(quán)限后3個(gè)交易日內(nèi)，開戶機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向交易所報(bào)備開通交易權(quán)限的交易編碼。

（三）開戶機(jī)構(gòu)已有資料能夠顯示客戶具有相關(guān)成交記錄的，可以豁免客戶提供相關(guān)證明材料。

（四）客戶向開戶機(jī)構(gòu)提出開具交易經(jīng)歷、交易權(quán)限等證明材料，開戶機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況出具相關(guān)證明。

九、附則

（一）本指南由廣州期貨交易所負(fù)責(zé)解釋。

（二）本指南自發(fā)布之日起施行。

附件：廣州期貨交易所期貨交易者適當(dāng)性業(yè)務(wù)指南